Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Bubicz, Eduardo Nesi |
| Orientador(a): |
Filomena, Tiago Pascoal |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/206497
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Resumo: |
Nesta dissertação é proposta a utilização da carta de controle estatístico de processos de soma acumulativa, CUSUM, para controle do rebalanço de carteiras de index tracking. O método é comparado primeiramente com rebalanços fixos, utilizando base de dados que compreende os índices Ibovespa (Brasil) e S&P100 (EUA). Gráficos de controle CUSUM com ARL1 igual a 5 e parâmetros κ iguais a 0.5, 1.0 e 1.5, são avaliadas em relação a carteiras com períodos fixos de rebalanço de 20, 60, e 120 dias. Os resultados mostram um maior equilíbrio das cartas de controle com κ igual a 1.0, bem como resultados competitivos em relação ao rebalanço fixo. Em um segundo momento, a metodologia CUSUM é comparada ao método de médias móveis exponencialmente ponderadas, EWMA, a partir da base de dados e resultados obtidos por Sant’Anna et al. (2019). A comparação mostrou que não há vantagens claras na escolha de um método em detrimento ao outro. |
