Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Aires, Debora Barbosa |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/11449/204550
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Resumo: |
Diversas abordagens e conceitos da física, como Teoria de Matrizes Aleatórias, têm sido utilizadas para investigar séries temporais financeiras, dada sua complexidade. Neste estudo será analisado o espectro de correlação de ações da bolsa de valores brasileira utilizando a Teoria das Matrizes Aleatórias (TMA), juntamente com algumas técnicas de análise multivariada, nos períodos da crise financeira do subprime de 2008 e crise financeira asiática além de suas vizinhanças temporais. Os resultados mostram uma alteração substancial e consistente do comportamento das matrizes de correlação, dos autovalores e dos autovetores em períodos de crise. Também mostram que o período que antecede uma crise apresenta sintomas que poderiam predizer tal crise. Mostram ainda e que no período posterior à crise há um movimento do mercado na direção de uma recuperação da crise. No entanto, essa recuperação não é total, visto que se percebem nos dados analisados características persistentes da crise superada. Esse efeito seria uma marca das crises nas correlações das séries temporais que é observável pela aplicação da TMA. O estudo também apresenta a sugestão de uma carteira de investimentos equilibrada, mesmo em períodos de crise financeira, por meio de Análises de Componentes Principais e métodos de agrupamento. |
