Uma análise crítica sobre os fundamentos da econometria clássica: valor de probabilidade

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: Santos, Lucas Mikael da Silva dos
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Estadual Paulista (Unesp)
• Palavras-chave em Português: Teoria econométrica; Inferência bayesiana; Inferência frequentista; Econometria bayesiana; P-valor; Bayesian inference; Frequentist inference; Bayesian econometrics; P-value; Econometric theory
• Link de acesso: http://hdl.handle.net/11449/215686

Esta dissertação teve como pretensão investigar de forma crítica todos os pressupostos da econometria referente ao valor de probabilidade (p-valor) e questionar se a sua utilização deve ser vista como uma metodologia absoluta dentro dos modelos estatísticos em Economia. Para tanto, analisou-se de maneira detalhada toda a literatura acerca do debate sobre a inferência estatística: em especial, sobre as estimações a partir da estatística frequentista e bayesiana, ao mesmo tempo, que se desenvolveu um paralelo com a teoria econométrica. A pesquisa inicialmente detalha a discussão Fisher x Neyman-Pearson, fato que será importante para entender os principais problemas do p-valor e como todos esses obstáculos metodológicos foram transportados para a econometria. Após isso, é apresentado de maneira resumida todo o desenvolvimento da teoria econometria e como o p-valor se tornou uma pedra angular para a metodologia tradicional da mesma. Por fim, da mesma forma, também é destacado de maneira sucinta os principais fundamentos e dilemas da teoria bayesiana. Conclui-se que apesar da estatística bayesiana também ter diversos pontos a serem questionados referente a sua utilização, não existe uma justificava plausível para o domínio metodológico da inferência frequentista - fato que é ilustrado pelo uso do p-valor - dentro do mainstream econométrico.