Análise de regressão em dois estágios com modelos DEA na presença de variáveis contextuais endógenas via distribuição Beta-Inflacionada

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2019
Autor(a) principal: Castro, Bruno Soares de
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://repositorio.unb.br/handle/10482/38289
Resumo: O presente trabalho estuda os modelos de análise envoltória de dados em dois-estágios. O objetivo geral é estudar a viabilidade do modelo de regressão Beta inflacionada em um para o estudo da influência de variáveis contextuais endógenas na eficiência medida por análise envoltória de dados, via método dos momentos generalizado, com uso de variáveis instrumentais e via método de máxima verossimilhança em dois estágios, com correção de Murphy e Topel (1985). O trabalho também discute o método bootstrap para comparação das estimativas dos métodos clássicos. Para ilustrar as metodologias, uma aplicação aos dados municipais do censo agropecuário brasileiro de 2006 é realizada. Os resultados da regressão Beta inflacionada em um pelo método de máxima verossimilhança ou do método dos momentos generalizado apresentou resultados similares. Na presença de variáveis contextuais endógenas, sugere-se uma abordagem por método de máxima verossimilhança com correção de Murphy e Topel (1985). Ademais, os métodos supracitados fornecem erros padrão confiáveis, sem a necessidade de métodos bootstrap.