Previsão de recessões brasileiras com indicadores antecedentes: uma abordagem heurística

• Ano de defesa: 2013
• Autor(a) principal: Maia Filho, Antonio Carlos Fernandes
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Viçosa; BR; Desenvolvimento econômico e Políticas públicas; Mestrado em Economia; UFV
• Palavras-chave em Português: Recessão econômica; Previsão econômica; Brasil; Economic recession; Economic forecast; Brazil; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::FLUTUACOES CICLICAS E PROJECOES ECONOMICAS
• Link de acesso: http://locus.ufv.br/handle/123456789/3281

Neste trabalho foi empregado um método alternativo para determinar os momentos de recessão da economia brasileira, utilizando um filtro polinomial na série de produção industrial. Foram realizadas previsões para estes momentos de recessão a partir de uma análise discriminante, com a variável dependente indicada dicotomicamente representando as recessões e as variáveis explicativas em forma de taxas de crescimento, defasadas em pelo menos seis meses, chamadas de indicadores antecedentes. Estes indicadores foram escolhidos a partir da literatura já existente. O arcabouço teórico que a pesquisa está inserida tratou a recessão como sendo um evento extremo que, por sua vez, defende o uso de métodos alternativos de previsão, uma vez que as técnicas econométricas tradicionais incorrem no erro de prever séries de tempo que não são independentes e identicamente distribuídas, como a maior parte das séries econômicas. Os resultados da pesquisa indicaram ser possível prever com certa confiabilidade, com uma média de seis meses de antecedência, os momentos recessivos da economia brasileira. O poder da previsão foi testado para dados não-amostrais que abrangeram as duas últimas recessões brasileiras, de 2008 e 2011, as quais foram bem antecipadas pelo modelo de previsão heurístico aqui construído.