Os cisnes cinzentos do desemprego no Brasil: a previsão a partir de padrões regulares

• Ano de defesa: 2013
• Autor(a) principal: Bohn, Liana
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Viçosa; BR; Desenvolvimento econômico e Políticas públicas; Mestrado em Economia; UFV
• Palavras-chave em Português: Complexidade; Inflação; Indicadores líderes; Spline; Análise de discriminante; Complexity; Inflation; Leaders indicators; Discriminant analysis; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::FLUTUACOES CICLICAS E PROJECOES ECONOMICAS
• Link de acesso: http://locus.ufv.br/handle/123456789/3278

A atual estrutura econômica é altamente vulnerável às crises decorrentes de eventos extremos, vulnerabilidade esta que se dá pela pobre compreensão de sistemas complexos, especialmente nos países subdesenvolvidos. A capacidade de predizer o curso dos eventos em sistemas sociais é inerentemente limitada, mas existe uma nova e promissora abordagem para prever e entender os sistemas complexos que tem emergido através da integração de estudos em ciências sociais e da previsão matemática. Esta nova abordagem, ao ser proposta no presente trabalho, visa elaborar uma heurística, a partir do reconhecimento de padrões regulares nos indicadores macroeconômicos, para detectar períodos de grande aumento das taxas de desemprego no Brasil. Para tanto, utilizam-se três linhas metodológicas. A primeira tem por objetivo avaliar a série de desemprego brasileira (de 1985 a 2012), de modo a reconhecer nela padrões regulares, o que é feito a partir das regressões splines; a segunda busca identificar, na própria variável, indícios de uma mudança na tendência de longo prazo do desemprego, utilizando-se da análise de autocorrelação e da análise fractal; e, por fim, para determinar quais variáveis macroeconômicas apresentam com antecedência um comovimento com a série do desemprego, faz-se uso da análise discriminante. Os resultados encontrados revelam uma robusteza na capacidade preditiva do modelo sugerido. Nos 27 anos analisados, houve seis pontos críticos que conduziram a um aumento acelerado nos níveis de desemprego do país. Antes deles, é possível observar um aumento do expoente de Hurst, o que indica que as observações estão mais relacionadas e transmitindo um desempenho já ocorrido no passado, ou seja, as mudanças no comportamento de longo prazo do desemprego não são meramente aleatórias. Este mesmo resultado não é tão perceptível a partir do exame da autocorrelação da série que, apesar de ser essencialmente alta, não se amplia quando da proximidade de uma mudança de estado no desemprego. Para fins de previsão, das 10 variáveis analisadas, cinco delas obtiveram correlações significativas com o desemprego e destas, três foram escolhidas para discriminar os casos onde há, ou não, uma ampliação em seus níveis. Nessa conjuntura inclui-se o aparecimento de pontos mínimos nas tendências de longo prazo das séries dos termos de troca e da importação, em consonância com variações negativas e consideráveis (a partir de 10 dólares PPC) na série dos resíduos do salário mínimo em PPC, que consiste nas variações da série observada em relação à tendência de longo prazo. Deste modo, melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC precedem períodos de aceleração do desemprego, conjuntamente sinalizando a eminência de uma piora de longo prazo no mercado de trabalho.