Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2010 |
Autor(a) principal: |
Cunha, Enai Taveira da |
Orientador(a): |
Campos, Viviane Simioli Medeiros |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
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Departamento: |
Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
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País: |
BR
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Palavras-chave em Português: |
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Palavras-chave em Inglês: |
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Área do conhecimento CNPq: |
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Link de acesso: |
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18636
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Resumo: |
In this work, we studied the strong consistency for a class of estimates for a transition density of a Markov chain with general state space E ⊂ Rd. The strong ergodicity of the estimates for the density transition is obtained from the strong consistency of the kernel estimates for both the marginal density p(:) of the chain and the joint density q(., .). In this work the Markov chain is supposed to be homogeneous, uniformly ergodic and possessing a stationary density p(.,.) |