Ergodicidade em cadeias de Markov não-homogêneas e cadeias de Markov com transições raras

• Ano de defesa: 2014
• Autor(a) principal: Nascimento, Antônio Marcos Batista do
• Orientador(a): Cruz, Juan Alberto Rojas
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
• Departamento: Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
• País: BR
• Palavras-chave em Português: Cadeias de Markov não-homogêneas. Ergodicidade fraca e forte. Cadeias de markov com transições raras. W -grafo
• Palavras-chave em Inglês: Markov chains non-homogeneous. Weak and strong ergodicity. Mar-kov chains with rare transitions. W -graphs
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18651

The central objective of a study Non-Homogeneous Markov Chains is the concept of weak and strong ergodicity. A chain is weak ergodic if the dependence on the initial distribution vanishes with time, and it is strong ergodic if it is weak ergodic and converges in distribution. Most theoretical results on strong ergodicity assume some knowledge of the limit behavior of the stationary distributions. In this work, we collect some general results on weak and strong ergodicity for chains with space enumerable states, and also study the asymptotic behavior of the stationary distributions of a particular type of Markov Chains with finite state space, called Markov Chains with Rare Transitions