Estimadores do tipo núcleo para Variávei s I.I.D. com espaço de estados geral

• Ano de defesa: 2012
• Autor(a) principal: Silva, Mariana Barbosa da
• Orientador(a): Pereira, André Gustavo Campos
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
• Departamento: Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
• País: BR
• Palavras-chave em Português: estimadores do tipo núcleo; variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas; consistência forte; normalidade assintótica
• Palavras-chave em Inglês: kernel estimates; independent random variables with a common density; strong consistency; asymptotic normality
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/17011

In this work, the paper of Campos and Dorea [3] was detailed. In that article a Kernel Estimator was applied to a sequence of random variables with general state space, which were independent and identicaly distributed. In chapter 2, the estimator´s properties such as asymptotic unbiasedness, consistency in quadratic mean, strong consistency and asymptotic normality were verified. In chapter 3, using R software, numerical experiments were developed in order to give a visual idea of the estimate process