Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2012 |
| Autor(a) principal: |
Mineo, João Carlos Farcic |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/1884/26201
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Resumo: |
Resumo: Os preços agrícolas são substancialmente mais instáveis que os preços da maioria dos produtos e serviços não-agrícolas acarretando em um elevado grau de incerteza associado ao preço futuro de uma commodity tornando a especulação algo inerente à sua comercialização. Para que a agricultura seja uma atividade agrícola mais atrativa, é necessário que exista uma maior previsibilidade dos preços de seus produtos, seja via políticas agrícolas governamentais, seja via mercado. Devido às limitações da efetividade de uma política pública de suporte de preços agrícolas, o principal objetivo deste trabalho é analisar o comportamento recente do mercado de futuros brasileiro, com ênfase nas commodities agrícolas com contratos futuros negociados na BM&F no decorrer da última década (principalmente o boi gordo, o café arábica, o milho e a soja) e avaliar seu impacto na variabilidade de seus preços no mercado físico. |
