Mercados futuros: hedging de commodities agrícolas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1990
Autor(a) principal: Mori, Helio
Orientador(a): Araújo, Aloísio Pessoa de
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/30
Resumo: O objetivo do presente estudo é fazer uma resenha dos diferentes modelos teóricos existentes para analisar o comportamento de um produtor agrícola frente a alternativas de decisão de elaborar estratégias de hedging contra flutuações nos preços do seu produto assumindo posições no mercado futuro durante o período em que o seu nível de produção seja incerto. A literatura sobre o tema divide os métodos de hedging em três categorias principais: (i) tradicional; (ii) de working; e (iii) de portfólio.