Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2015 |
Autor(a) principal: |
Giesel, Marcelo Rubens |
Orientador(a): |
Araújo, Ricardo Matsumura de |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pelotas
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Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Computação
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Departamento: |
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
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País: |
Brasil
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Palavras-chave em Português: |
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Área do conhecimento CNPq: |
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Link de acesso: |
http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8599
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Resumo: |
Este trabalho tem por objetivo verificar a viabilidade de utilização do algoritmo de detecção de tendências de NIKOLOV (2012) no mercado de ações brasileiro. São realizadas identificações das diferenças entre os ambientes da aplicação original do algoritmo e do ambiente da bolsa de valores, e sugeridas quatro adaptações ao algoritmo. Em uma das adaptações verificou-se resultado positivo, retorno financeiro acima do benchmark utilizado, que foi a técnica de operação de cruzamento de médias móveis. O trabalho é finalizado com sugestões de melhorias e de outros tipos de testes. |