Aprendizado de Máquina na Detecção de Tendências em Bolsa De Valores

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2015
Autor(a) principal: Giesel, Marcelo Rubens
Orientador(a): Araújo, Ricardo Matsumura de
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Pelotas
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Computação
Departamento: Centro de Desenvolvimento Tecnológico
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8599
Resumo: Este trabalho tem por objetivo verificar a viabilidade de utilização do algoritmo de detecção de tendências de NIKOLOV (2012) no mercado de ações brasileiro. São realizadas identificações das diferenças entre os ambientes da aplicação original do algoritmo e do ambiente da bolsa de valores, e sugeridas quatro adaptações ao algoritmo. Em uma das adaptações verificou-se resultado positivo, retorno financeiro acima do benchmark utilizado, que foi a técnica de operação de cruzamento de médias móveis. O trabalho é finalizado com sugestões de melhorias e de outros tipos de testes.