Testes Quasi-t em modelos lineares heteroscedásticos de regressão sob autocorrelação

• Ano de defesa: 2015
• Autor(a) principal: FREITAS, Wanessa Weridiana da Luz.
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Pernambuco; UFPE; Brasil; Programa de Pos Graduacao em Estatistica
• Palavras-chave em Português: Autocorrelação; Heteroscedasticidade; Homoscedasticidade; Regressão Linear; Teste Quasi-t
• Link de acesso: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15323

O modelo linear de regressão é amplamente utilizado em aplicações práticas. Duas suposições que são comumente violadas são as de homoscedasticidade e não autocorrelação. Vários autores avaliaram os desempenhos de testes que usam erros-padrão consistentes quando há heteroscedasticidade de forma desconhecida. Na presente dissertação nós avaliamos os desempenhos de tais testes quando adicionalmente há correlação serial nos erros. Várias simulações de Monte Carlo foram realizadas em que os desempenhos de diferentes testes são avaliados tanto sob a hipótese nula quanto sob a hipótese alternativa. Uma aplicação prática é apresentada e discutida.