Jogos diferenciais estocásticos: controle e parada ótimos

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2018
Autor(a) principal:	Messias, Alan Teixeira Nicácio de
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Universidade Federal da Paraíba Brasil Matemática Programa de Pós-Graduação em Matemática UFPB
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Ponto de cela Processo de valor do jogo Martingales Saddle point Game's value process CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA
Link de acesso:	https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/31830
Resumo:	In this work, we analyze a zero-sum non-Markovian stochastic di erential game via martingale methods. The stochastic game consists of two players, namely the controller and stopper which keep track the game via stochastic controls summarized by strategies and stopping times respectively. Our main goal is to prove the game has a value and it admits a saddle point. Our work is based on Karatzas & Ingrid-Mona Zam rescu's paper [1].

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