Integrais de caminho e o índice Ibovespa

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: Frossard, João Vitor
• Orientador(a): Mendes, Albert Carlo Rodrigues
• Banca de defesa: Abreu, Everton Murilo Carvalho de , Ribeiro, Marcelo Byrro
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-graduação em Física
• Departamento: ICE – Instituto de Ciências Exatas
• País: Brasil
• Palavras-chave em Português: Teoria quântica dos campos; Integrais de caminho; Econofísica; Previsão de índices econômicos; Quantum theory of fields; Path integrals; Econophysics; Economic indexes forecasting
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA
• Link de acesso: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11386

Com o recente desenvolvimento da econofísica, subárea da física que lida com problemas econômicos, tornou-se possível utilizar ferramentas de teoria quântica de campos (TQC) para resolver diversos problemas em economia e finanças, bem como utilizá-las para entender melhor os fenômenos em sistemas econômicos. Nosso objetivo neste trabalho é utilizar estas ferramentas para buscar novos entendimentos acerca da distribuição de retornos de índices econômicos e a possibilidade de previsão destes retornos como, por exemplo, os retornos do índice Ibovespa da bolsa de valores brasileira. Dentre as diversas ferramentas utilizadas na TQC uma das mais importantes são as integrais de caminho. Devido à alta aplicabilidade desta ferramenta e das suas características, ela é utilizada nas mais diversas áreas da física, sobretudo em teoria de campos à temperatura finita e no estudo de fenômenos fora do equilíbrio. Baseado em teorias que tratam fenômenos fora do equilíbrio apresenta-se um formalismo de integrais de caminho que nos permite escrever a probabilidade de transição entre dois pontos distintos de um processo estocástico e a relacionamos com distribuições de probabilidade bem conhecidas na literatura como a distribuição truncada de Lévy. Esta probabilidade de transição é então aplicada para prever os retornos do índice Ibovespa da bolsa brasileira mostrando um bom acordo entre a previsão teórica e os dados históricos obtidos da Bovespa.