Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Rosa, Iago Gomes de Lima
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| Orientador(a): |
Fonseca, Leonardo Goliatt da
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| Banca de defesa: |
Santolin, Roberto Salvador
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Goliatt, Priscila Vanessa Zabala Capriles |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional
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| Departamento: |
ICE – Instituto de Ciências Exatas
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| País: |
Brasil
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| Palavras-chave em Português: |
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| Área do conhecimento CNPq: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15530
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Resumo: |
A instabilidade financeira é um fenômeno complexo que pode ser causado por diversos fatores, tais como crises econômicas, flutuações nos mercados financeiros, mudanças políticas, entre outros. Quando ocorre, o sistema financeiro pode sofrer consequências graves, como a desvalorização da moeda, aumento da inflação, desemprego, e até mesmo a falência de empresas e bancos. Diante disso, é fundamental entender melhor os fatores que levam a instabilidade financeira, bem como desenvolver ferramentas e técnicas que possam ajudar a prevenir ou mitigar seus efeitos. Este trabalho tem como propósito reproduzir um sistema financeiro sob incerteza keynesiana, composto por agentes heterogêneos que interagem entre si, visando estudar o comportamento agregado do sistema com foco na instabilidade financeira. Para isso, são utilizados modelos baseados em agentes para simular a interação nesse sistema complexo, combinando métodos inteligentes que auxiliam na tomada de decisão dos agentes, como aprendizado por reforço, algoritmos de colônia de formigas e agrupamento. Dessa forma, é proposto uma heurística que integra diferentes técnicas computacionais, com o objetivo de entender os impactos gerados para a estabilidade financeira desse sistema. A heurística é aplicada em um agente específico do modelo e introduz um elemento de “auto-regulação” financeira no sistema, alinhado com as definições dos acordos de Basileia. Além disso, ferramentas de análise de sensibilidade são empregadas para compreender o impacto dos parâmetros exógenos a este modelo de sistema financeiro. Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma melhor compreensão do comportamento dos agentes no contexto financeiro, especialmente quando ferramentas computacionais são inseridas para testar conceitos teóricos da área de Economia. |
