Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2025 |
| Autor(a) principal: |
Curi, Alexandre Jose Santos |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://app.uff.br/riuff/handle/1/36200
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Resumo: |
Diversos estudos buscam evidências em relação à forma como os bancos centrais conduzem a política monetária por meio da taxa de juros e, assim, a sua aderência à regra de Taylor. A presente dissertação desenvolve um modelo teórico de função de reação do banco central para uma economia emergente que adota o regime de metas para inflação, e analisa de forma empírica esse modelo. Para isso, estimam-se as curvas IS e Phillips, que representa o comportamento da economia, e uma função de reação do banco central. A análise econométrica utiliza MQO, GMM e sistema de equações simultâneas por GMM. As evidências sugerem que a autoridade monetária brasileira reage aos fatores tradicionais presentes na regra de Taylor como, também, às crises internacionais, às variáveis expectacionais e à variação da taxa de câmbio. Pois de acordo com as equações de comportamento da economia, estas variáveis são capazes de promover flutuações abruptas e indesejadas na atividade econômica. |
