Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Soares, Matheus Varanda |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
http://app.uff.br/riuff/handle/1/27152
|
Resumo: |
Esta dissertação busca estudar o fenômeno do fear of floating, em especial na economia brasileira. Se faz a discussão teórica sobre o “medo de flutuação” e temas adjacentes, como o novo consenso macroeconômico e o regime de metas de inflação, na busca por entendermos as condições para sua existência. Foi realizada posteriormente uma discussão sobre alguns fatores da economia que poderiam justificar a existência do fear of floating, como a própria estabilidade monetária e o efeito da volatilidade cambial no produto. A seguir, com dados da economia brasileira para o período 2003-2019, se faz uma estimativa da regra de Taylor da economia brasileira a partir de um modelo GMM para verificar se a taxa de câmbio realmente afeta a tomada de decisão por parte do Banco Central. A partir de três modelos, verificou-se que em duas das três estimações a variável câmbio não foi estatisticamente significante, enquanto que na estimativa significativa o coeficiente encontrado foi negativo. |
