Simulação de modelos GARCH para séries temporais univariadas de demanda de energia elétrica para consumidores livres em regime de curto prazo

• Ano de defesa: 2005
• Autor(a) principal: CARDOSO, Mayra Moutinho
• Orientador(a): BALESTRASSI, Pedro Paulo
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Itajubá
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação: Mestrado - Engenharia de Produção
• Departamento: IEPG - Instituto de Engenharia de Produção e Gestão
• País: Brasil
• Palavras-chave em Português: GARCH; Volatilidade; Simulação; Energia elétrica
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
• Link de acesso: https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/handle/123456789/2577

O presente trabalho tem como proposta determinar um modelo quantitativo consistente e representativo para a previsão da volatilidade da demanda de energia elétrica para consumidores livres em regime de curto prazo, através da simulação de modelos GARCH para séries temporais univariadas, no qual será avaliado o comportamento das cargas industriais presentes nos dados utilizados, objetivando a previsão da volatilidade de curto prazo (uma semana). O trabalho apresenta uma revisão da literatura sobre alguns modelos estatísticos de previsão e principalmente sobre o modelo GARCH, utilizado neste trabalho, apresentando suas particularidades e aplicabilidades. A simulação realizada fundamenta-se na construção de modelos não lineares univariados de previsão da volatilidade associada à demanda com base em dados de séries temporais. Para tal foi criado um programa baseado na toolbox GARCH do Software MATLAB 7.0.1