Sobre modelos de covariância com erros elípticos: uma abordagem bayesiana.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2007
Autor(a) principal: FIGUEREDO, Rosângela da Silva.
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de Campina Grande
Brasil
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
UFCG
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Modelos de Covariância
Erros Elípticos
Inferência Bayesiana
Teorema de Bayes
Modelo Elíptico
Bayes' Ttheorem
Models of Covariance
Elliptical Errors
Matemática.
Link de acesso: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1182
Resumo: Neste trabalho estudamos o Modelo de Covariância com Erro nas Variáveis, onde os erros têm distribuição elípitca, sob uma pespectiva Bayesiana. Para tanto usamos umainformaçãoapriori dotiponãoinformativa,propostaporJeffrey(1961),efazemos inferências sobre os parâmetros do modelo em estudo. Mostramos que, para qualquer modelo de covariância elíptico com erro nas variáveis combinado com a priori do tipo não informativa, conduz às mesmas análises da posteriori correspondente ao modelo de covariância normal com erro nas variáveis.

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