Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Costa, Paulo Ícaro Barros Rodrigues da |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58601
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Resumo: |
São avaliadas as relações condicionais no domínio tempo-frequência entre o retorno do índice financeiro brasileiro, IFNC, e casos ou mortes por COVID-19 em Hubei, em países que se destacaram nesse cenário de crise sanitária e no mundo, considerando o período de 29 de janeiro a 31 de agosto de 2020. Em seguida, é estudado o comportamento do setor bancário durante a pandemia através da análise dos co-movimentos entre bancos e por meio do desenhodo pass-through do setor bancário. Metodologicamente, são adotados os trabalhos de Aguiar Conraria et al. (2018) e Aguiar-Conraria e Soares (2011) no uso do instrumental de wavelet. São encontradas relações opostas e intuitivas entre a série financeira e os números de COVID 19. Os resultados sugerem que COVID-19 é crucial para descrever a intensidade dos co movimentos entre bancos em 2020 e que ITSA3 e BPAN4 tem papéis-chave no pass-through do setor bancário. Tais resultados são importantes para explicar a reação do IFNC ao COVID 19, como este afetou as relações entre bancos e são úteis para descrever o pass-through do setor bancárioSão avaliadas as relações condicionais no domínio tempo-frequência entre o retorno do índice financeiro brasileiro, IFNC, e casos ou mortes por COVID-19 em Hubei, em países que se destacaram nesse cenário de crise sanitária e no mundo, considerando o período de 29 de janeiro a 31 de agosto de 2020. Em seguida, é estudado o comportamento do setor bancário durante a pandemia através da análise dos co-movimentos entre bancos e por meio do desenho do pass-through do setor bancário. Metodologicamente, são adotados os trabalhos de Aguiar Conraria et al. (2018) e Aguiar-Conraria e Soares (2011) no uso do instrumental de wavelet. São encontradas relações opostas e intuitivas entre a série financeira e os números de COVID 19. Os resultados sugerem que COVID-19 é crucial para descrever a intensidade dos co movimentos entre bancos em 2020 e que ITSA3 e BPAN4 tem papéis-chave no pass-throughdo setor bancário. Tais resultados são importantes para explicar a reação do IFNC ao COVID 19, como este afetou as relações entre bancos e são úteis para descrever o pass-through do setor bancário. |
