Avaliação de desempenho no setor bancário: uma comparação entre bancos digitais e tradicionais via Análise de Fronteira de Eficiência e Índice de Malmquist

• Ano de defesa: 2023
• Autor(a) principal: Xavier, Giovanni Barboza
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas; Brasil; UERJ; Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas
• Palavras-chave em Português: Data envelopment analysis; Digital banks; Financial intermediation; Análise envoltória de dados; Bancos digitais; Intermediação financeira; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
• Link de acesso: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/20242

O setor bancário tem fundamental importância para o desenvolvimento econômico de um país. Através da intermediação financeira, função primária dos bancos, os recursos chegam aos agentes deficitários permitindo que os investimentos desejados sejam realizados. Com os avanços tecnológicos e a sua incorporação na indústria financeira, uma nova modalidade de bancos surgiu, os bancos digitais. Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa da eficiência dos bancos digitais e dos bancos de varejo tradicionais no mercado de crédito brasileiro. Para tanto, foi utilizada a técnica não-paramétrica DEA corrigida pelo método de Bootstrap, com orientação para inputs, para mensurar a eficiência técnica dos bancos, a partir da abordagem da intermediação financeira. A amostra ficou constituída de 73 bancos comerciais, em que, por meio de testes estatísticos adequados, a combinação de inputs e outputs definida se mostrou convexa e com retornos variáveis de escala, o que justificou a aplicação do modelo DEA-BCC. Os resultados sugerem, de modo geral, que os bancos comerciais brasileiros apresentaram nível elevado de ineficiência nas atividades de intermediação financeira. Foi observado que o grupo dos bancos digitais apresenta desempenho inferior quando comparado com o grupo de todos os bancos de varejo tradicionais. Entretanto, foi visto que quando comparados apenas com os bancos de varejo de mesmo porte, a performance observada foi semelhante. Por fim, com a aplicação do Índice de Malmquist para o triênio de 2019-2021, foi percebida um aumento de produtividade dos bancos comerciais brasileiros, atribuída a uma melhora de gestão dos insumos pelos bancos digitais e tradicionais. Por outro lado não foi possível observar indícios de progresso tecnológico durante o período.