Aplicação de teorema de ponto fixo a um modelo de seleção de carteiras de investimento

• Ano de defesa: 2015
• Autor(a) principal: Martins, Patricia Reis
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Centro de Tecnologia e Ciências::Instituto de Matemática e Estatística; BR; UERJ; Programa de Pós-Graduação em Ciências Computacionais
• Palavras-chave em Português: Portfolio selection; Skewness; Fixed point; Seleção de carteiras de investimento; Assimetria; Ponto fixo; Investimento - Avaliação; Títulos (Finanças); Risco (Economia); CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ANALISE
• Link de acesso: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/7709

Este trabalho consiste na análise e detalhamento de um complexo modelo matemático para seleção de carteiras eficientes de investimento, com o objetivo de assegurar o uso de um Teorema de ponto fixo na garantia de existência de uma solução. O modelo, que tem como base os três primeiros momentos da distribuição de retornos de um conjunto de ativos, assume que um dos ativos é sem risco, e caracteriza o portfólio ótimo como um problema de maximização da utilidade. A solução desse problema é caracterizada como um ponto fixo. Neste estudo procuramos delinear os caminhos utilizados na construção do modelo, bem como disponibilizamos conceitos importantes para sua compreensão. Tivemos algumas importantes intuições quanto a função apresentada na solução do problema e indicamos uma direção apropriada à determinação da existência de uma solução, bem como o Teorema de Ponto Fixo adequado a ser utilizado.