Timing no mercado de ações no brasil com padrões candlesticks e indicadores associados

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: Maia, Abraão Vieira
• Orientador(a): Rodrigues, Carlos Alberto
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Estadual de Feira de Santana
• Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Computação Aplicada
• Departamento: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
• País: Brasil
• Palavras-chave em Português: padrões candlesticks; Sistema de negociação; análise técnica; walk-forward
• Palavras-chave em Inglês: candlesticks patterns; trading system; technical analysis; walk-forward
• Área do conhecimento CNPq: CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO
• Link de acesso: http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/683

The biggest challenge for stock market traders is to identify the timing to enter and exit in a trade. This research uses a trading system based on bullish and bearish candlesticks patterns to identify buy and sell signals in the brazilian’s stock market with exit through the chandelier method. The trading system was tested during the period 2005 and 2010 for application in two strategies between 2011 and 2016. The statistical significance and robustness of the strategies were evaluated through skewness, kurtosis, Monte Carlo, z-score, t-test and walk-forward. They revealed some prediction in bullish candlesticks standards