Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2016 |
| Autor(a) principal: |
Assun????o, Ad??o Vone Teixeira de
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| Orientador(a): |
Carhuajulca, Jaime Jos?? Orrillo
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| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Universidade Cat??lica de Bras??lia
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa Strictu Sensu em Economia de Empresas
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| Departamento: |
Escola de Gest??o e Neg??cios
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| País: |
Brasil
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Área do conhecimento CNPq: |
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| Link de acesso: |
https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2008
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Resumo: |
Aplicamos o Modelo Autoregressivo de Dura????o Condicional (ACD) Mercado de Futuros de Taxa Interbanc??ria Brasileira. A amostra foi constru??da com base em contratos M??s antes da expira????o para replicar a curva de obriga????es de um m??s eo per??odo estudado Vai de julho de 2013 a setembro de 2015. Utilizamos M??xima Verossimilhan??a Estimativa baseada nas distribui????es de probabilidade mais populares na literatura ACD: Exponencial, gama e Weibull e verificou-se que a estimativa baseada na A distribui????o exponencial foi a melhor op????o para modelar os dados. |
