Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2014 |
| Autor(a) principal: |
Silva, Leonardo Santana Almeida da |
| Orientador(a): |
Zebende, Gilney Figueira |
| Banca de defesa: |
Monteiro, Roberto Luiz Souza,
Alves, Álvaro Santos |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC
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| Programa de Pós-Graduação: |
Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
brasil
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/763
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Resumo: |
Apesar da grande importância que envolve a opinião pública sobre as questões da globalização mundial, as suas origens e consequênciais continuam sendo mal compreendidas. Os fatores que inuenciam os índices financeiros são extremamente diversos, desde o volume de investimento interno e externo até mesmo o quanto a economia de um determinado país está acoplada com o resto do mundo. Neste cenário de globalização é possível imaginar que grandes economias tenham uma importância significativa para o equilíbrio financeiro mundial. Estre trabalho objetivou o estudo das séries temporais dos índices econômicos das principais bolsas mundiais, bem como índices de mercadorias e de fechamento de setores. Apresentamos resultados na aplicação do coeficiente de correlação cruzada _DCCA em séries no mesmo período do tempo, e um novo estudo feito com o deslocamento entre as séries temporais com observações em diferentes instantes do tempo. Resultados mostram que existe correlação de longo alcance entre o valor de abertura e o fechamento, para os índices das principais bolsas mundiais, e que ocorre a correlação perfeita em 30 dias, e que alguns índices demonstraram uma correlação maior, enquanto outros são menos correlacionados. Em outro estudo obteve análise positiva na correlação cruzadas dos demais índices, para valor ajustado de fechamento, com um dos principais índices da economia mundial. O deslocamento das séries temporais, para índices do mercado brasileiro, resultou em perda de memória em defasagem superior a um dia. Acredita-se que o mercado é mais dinâmico e que existe uma maior correlação em observações com intervalo de tempo inferior a um dia, a exemplo séries intra diárias. |
