Controle de sistemas não-Markovianos.

• Ano de defesa: 2017
• Autor(a) principal: Souza, Francys Andrews de
• Orientador(a): Pinto Júnior, Dorival Leão
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos; Câmpus São Carlos
• Programa de Pós-Graduação: Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
• Palavras-chave em Português: Controle ótimo; Controle estocástico; Principio da Programação Dinâmica; Equações diferenciais estocásticas
• Área do conhecimento CNPq: CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::TEORIA GERAL E PROCESSOS ESTOCASTICOS
• Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9638

In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the epsilon-optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohash jointly with measurable selection arguments, allows us a structure to transform an infinite dimensional problem into a finite dimensional. In this way, we guarantee a concrete description for a rather general class of stochastic problems.