Dois ensaios sobre precificação de ativos

• Ano de defesa: 2016
• Autor(a) principal: Marconi, Tamyris
• Orientador(a): Diniz, Márcio Alves
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos; Câmpus São Carlos
• Programa de Pós-Graduação: Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
• Palavras-chave em Português: Precificação de ativos; Teoria de probabilidades; Teoria da coerência
• Palavras-chave em Inglês: Martingales; Asset princing theory; Probability theory; Coherence theory
• Área do conhecimento CNPq: CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA
• Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/7780

Find fair (according to some criterion) prices for assets in financial markets is one of the most important pillars of Finance Theory. To accomplish this, the Asset Pricing Theory has a mathematical formulation, based mainly on Probability Theory. In this dissertation we present such theory, which is essentially based on mar- tingales, important objects of Probability Theory. Alternatively, we also present an Asset Pricing Theory based on the Coherence Theory of Bruno de Finetti in order to compare, informally, such approaches.