Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2010 |
| Autor(a) principal: |
Siqueira, Luís Davi Vicensi
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| Orientador(a): |
Silva, Carlos Eduardo Lobo e
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| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento
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| Departamento: |
Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia
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| País: |
BR
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| Palavras-chave em Português: |
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| Área do conhecimento CNPq: |
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| Link de acesso: |
http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3903
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Resumo: |
Assim como na administração de ativos se procura mecanismos para melhorar a eficiência da relação risco retorno dos investimentos, este trabalho trouxe da Teoria de Carteiras a base para analisar melhores alternativas de rentabilidade na comercialização de arroz. A ideia foi considerar diferentes meses de comercialização como diferentes ativos e, a partir dos 12 ativos (meses) que compreenderam o período de uma safra a outra, foi construída a fronteira de eficiência de carteiras, conforme proposto por Markowitz (1952). Além disso, o trabalho utilizou os modelos CAPM e de Elton e Gruber (1978) para testar os mesmos ativos como expostos acima. Os resultados confirmam os ganhos que a diversificação pode trazer em termos de risco e retorno. No caso do modelo de Markowitz (1952), os meses de março e novembro foram os mais presentes na carteira de eficiência, sendo que quanto mais propenso ao risco for o produtor maior deverá ser a proporção de comercialização no mês de novembro. |
