Avaliação do mercado de energia para avaliar os principais riscos dos agentes do setor

• Ano de defesa: 2015
• Autor(a) principal: Ballester, Luiz Maia de Gutierrez
• Orientador(a): Campos, Celso Ribeiro
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia da Mundialização e do Desenvolvimento
• Departamento: Economia
• País: BR
• Palavras-chave em Português: Risco; Energia elétrica; Elasticidade consumo de energia
• Palavras-chave em Inglês: Risk; Electric Energy; Elasticity; Energy Consumption
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL
• Link de acesso: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9450

Currently the Brazilian energy market undergoes major challenges. In the present paper the evolution of the energy market has been evaluated with some concepts of competition and monopoly in order to compare the Brazilian market with other more mature markets in terms of evolution of the electricity sector, such as California, the Nord Pool and the United Kingdom. This new Brazilian electrical energy market brings, inevitably, risks for the generating agents. These risks can be analyzed and quantified, as literature, through a series of indicators such as VAR, CVAR, Ebitda at Risk and Profit at Risk. However, these metrics use volatile pricing scenarios and directly influenced by the consumption of energy. In this way we evaluate econometrically whether the variable is elastic with the income and the rate of energy, which can constitute a potentializing factor of risk in case of presenting a great elasticity