[pt] OPÇÕES REAIS E TEORIA DE JOGOS COMO BASE DE DECISÕES ESTRATÉGICAS EM EMPRESAS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL

• Ano de defesa: 2007
• Autor(a) principal: RODRIGO BRITES MARTINS TEIXEIRA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] OPCAO REAL; [pt] ARVORE TRINOMIAL; [pt] TEORIA DOS JOGOS; [pt] TELECOMUNICACAO; [en] REAL OPTION; [en] TRINOMIAL TREE; [en] GAME THEORY; [en] TELECOMUNICATION
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10154&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10154&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10154

[pt] As decisões estratégicas das empresas são afetadas pelas oportunidades de investimento e as ações das suas concorrentes. Imai e Watanabe propõem um modelo de opções reais para determinar a decisão de investimento ótima de uma empresa, considerando um jogo de múltiplos estágios com duas firmas sob um processo trinomial multiperíodo em um modelo discreto. Utilizamos o modelo de Imai e Watanabe para determinar o momento estratégico ótimo para investimento em uma nova tecnologia em função da variação do custo de investimento e da demanda inicial, considerando duas empresas concorrentes no mercado brasileiro de telecomunicações, onde uma empresa é líder (L) e a outra é seguidora (S). Considerando que ambas empresas já atuam no mercado e pretendem investir em uma nova tecnologia que permitirá a expansão dos seus negócios, determinamos a curva de gatilho do custo do investimento e da demanda inicial dos serviços que delimitam a estratégia de investimento ótima da empresa líder.