[en] A MIXED PARAMETRIC AND NON PARAMETRIC INTERNAL MODEL TO UNDERWRITING RISK FOR LIFE INSURANCE

• Ano de defesa: 2017
• Autor(a) principal: MARIANA DA PAIXAO PINTO
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] VAR; [pt] CADEIA DE MARKOV; [pt] MODELO PARAMETRICO; [pt] RESERVA DE CAPITAL; [pt] CAPITAL MINIMO REQUERIDO; [pt] RISCO DE SUBSCRICAO; [pt] SOLVENCIA; [pt] MODELO INTERNO; [pt] SEGURO DE VIDA; [pt] SIMULACAO MONTE CARLO; [en] VAR; [en] MARKOV CHAIN; [en] PARAMETRIC MODEL; [en] CAPITAL RESERVE; [en] MINIMUM CAPITAL REQUIRED; [en] UNDERWRITING RISK; [en] SOLVENCY; [en] INTERNAL MODEL; [en] LIFE INSURANCE; [en] MONTE CARLO SIMULATION
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31951&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31951&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.31951

[pt] Com as falências ocorridas nas últimas décadas, no setor de seguros, um movimento surgiu para desenvolver modelos matemáticos capazes de ajudar no gerenciamento do risco, os chamados modelos internos. No Brasil, a SUSEP, seguindo a tendência mundial, exigiu que as empresas, interessadas em atuar no país, utilizassem um modelo interno para risco de subscrição. Com isto, obter um modelo interno tornou-se primordial para as empresas seguradoras no país. O modelo proposto neste trabalho ilustrado para seguro de vida para risco de subscrição se baseia em Cadeias de Markov, no Teorema Central do Limite, parte paramétrica, e na Simulação de Monte Carlo, parte não paramétrica. Em sua estrutura foi considerada a dependência entre titular e dependentes. Uma aplicação a dados reais mascarados foi feita para analisar o modelo. O capital mínimo requerido calculado utilizando o método híbrido foi comparado com o valor obtido utilizando somente o método paramétrico. Em seguida foi feita a análise de sensibilidade do modelo.