[en] A PROXY FOR RISK AVERSION EVALUATED IN THE STOCK MARKET

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2017
Autor(a) principal:	DANIEL LIVIO ALENCAR CORDEIRO
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] PREVISAO [pt] PROPENSAO A APOSTAR [pt] CASSINO [pt] CICLO ECONOMICO [pt] AVERSAO AO RISCO [pt] MERCADO DE ACOES [en] FORECASTING [en] PROPENSITY TO GAMBLE [en] CASINO [en] ECONOMIC CYCLE [en] RISK AVERSION [en] ACTIONS MARKET
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31962&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=31962&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.31962
Resumo:	[pt] Eu calculo uma proxy da propensão à tomada de risco dos jogadores de cassino através dos dados de receita de cassinos. Usando regressões insample e out-of-sample, eu então analiso o quão bem essa proxy prevê o prêmio de risco do mercado de ações.

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