[pt] OTIMIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DINÂMICAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA COM RESTRIÇÕES DE RISCO SOB INCERTEZAS DE CURTO E LONGO PRAZO

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: ANA SOFIA VIOTTI DAKER ARANHA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: eng
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] GERENCIAMENTO DE RISCOS; [pt] OTIMIZACAO DINAMICA ESTOCASTICA; [pt] SELECAO DE PORTFOLIO; [pt] COMERCIALIZACAO DE ENERGIA; [pt] ARVORE DE DECISAO; [en] RISK MANAGEMENT; [en] MULTISTAGE STOCHASTIC OPTIMIZATION; [en] PORTFOLIO SELECTION; [en] ENERGY COMMERCIALIZATION; [en] DECISION TREE
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=56114&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=56114&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.56114

[pt] Mudanças recentes em mercados de energia com alta penetração de fontes renováveis destacaram a necessidade de estratégias complexas que, além de maximizar o lucro, proporcionam proteção contra a volatilidade de preços e incerteza na geração. Neste contexto, este trabalho propõe um modelo dinâmico para representar a tomada de decisão sequencial no cenário atual. Ao contrário de trabalhos relatados anteriormente, este método fornece uma estrutura para considerar as incertezas nos níveis estratégico (longo prazo) e operacional (curto prazo) simultaneamente. É utilizado um modelo de programação estocástica multiestágio em que as correlações entre previsões de vazão, geração renovável, preços spot e preços contratuais são consideradas por meio de uma árvore de decisão multi-escala. Além disso, a aversão ao risco do agente comercializador é considerada por meio de restrições intuitivas e consistentes no tempo. É apresentado um estudo de caso do setor elétrico brasileiro, no qual dados reais foram utilizados para definir a estratégia ótima de comercialização de um gerador de energia eólica, condicionada à evolução futura dos preços de mercado. O modelo fornece ao comercializador informações úteis, como o montante contratado ideal, além do momento ótimo de negociação e duração dos contratos. Além disso, o valor desta solução é demonstrado quando comparado a abordagens estáticas, através de uma medida de desempenho baseada no equivalente de certo do problema multiestágio.