[pt] HOUVE EFEITO MANADA NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO ENTRE 2010 E 2015: UMA ANÁLISE A PARTIR DO MODELO DE CCK

• Ano de defesa: 2021
• Autor(a) principal: IURI MAJEROWICZ
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] FINANCA COMPORTAMENTAL; [pt] CSSD; [pt] CSAD; [pt] IBRX 100; [pt] EFEITO MANADA; [pt] TEORIA DO PROSPECTO; [en] BEHAVIORAL FINANCE; [en] CSSD; [en] CSAD; [en] IBRX 100; [en] HERD EFFECT; [en] PROSPECT THEORY
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52499&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52499&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.52499

[pt] O objetivo desse trabalho é observar, com base no modelo de Chang, Cheng e Khorana (2000), se há indícios de que houve efeito manada no mercado de ações brasileiro no período que compreende entre 2010 e 2015. Esse período é marcado por forte instabilidade política e econômica do Brasil e pode-se notar uma grande volatilidade no índice Bovespa. Essa dissertação de mestrado tem por objetivo avaliar, sob os aspectos de finanças comportamentais, se há ou não indícios de que houve algum movimento de efeito manado em um período recente no mercado de ações brasileiro. Outros estudos já testaram o modelo de Cheng et. Al em outros mercados e no próprio mercado brasileiro em períodos diferentes. Após a análise dos resultados do modelo no período citado, não foi possível encontrar indícios de efeito manada no mercado brasileiro.