[pt] IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL

• Ano de defesa: 2005
• Autor(a) principal: JOSE LUIS COUTO LYRA JUNIOR
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] RISCO DE OPERACAO; [pt] DISTRIBUICAO DE FREQUENCIA; [pt] DISTRIBUICAO DE SEVERIDADE; [pt] MODELO DE DISTRIBUICAO DE PERDAS; [en] OPERATIONAL RISK; [en] FREQUENCY DISTRIBUTION; [en] SEVERITY DISTRIBUTION; [en] LOSS DISTRIBUTION APPROACH
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7631&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7631&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7631

[pt] O gerenciamento de risco em instituições bancárias, mais do que mera imposição das agências reguladoras distingue-se como fator de sucesso na melhoria dos processos, aumentando o resultado financeiro. Após o Acordo da Basiléia, a gerência de riscos de mercado e de crédito, cuja atuação se dá sobre as receitas, passou a ser realizada. Entretanto, alguns riscos atuam sobre as despesas, destacando-se o operacional, que é o risco de perdas oriundas de problemas com controles internos, sistemas, pessoas e eventos externos. O objetivo deste trabalho foi elaborar uma revisão abrangente da literatura e um protótipo de sistema computacional que permite medir o VaR do risco operacional de uma unidade de risco, utilizando o Modelo de Distribuição de Perdas (LDA), e aplicar modelos causais que expliquem estas perdas. Este protótipo é uma aplicação Internet/intranet desenvolvida na linguagem ASP e utilizou o MS-Access como banco de dados. Para os cálculos estatísticos, implementou-se uma interface de comunicação aplicação/MATLAB. A revisão da literatura objetivou a familiarização com conceitos básicos de risco operacional descritos pelo Comitê da Basiléia. Adicionalmente, apresentou detalhes técnicos para implementação do LDA, tais como Distribuição de Freqüência e de Severidade, métodos para determinação da distribuição de perdas operacionais e construção da base de dados de perdas. Independente das particularidades institucionais, esse protótipo permite a visualização das providências estratégicas e operacionais a serem tomadas para implementação e implantação de um sistema similar. Marca um ponto de partida para o desenvolvimento de um produto abrangente de gerenciamento de risco operacional nas mais variadas instituições e segmentos de mercado.