[en] ANALYSIS OF PERFORMANCE AND EVALUATION OF THE INVESTMENTS IN VARIABLE INCOME OF THE 20 GREATERS PENSION FUNDS IN BRAZIL IN THE PERIOD OF 1997 TO 2000

• Ano de defesa: 2002
• Autor(a) principal: LUANA ABREU DOS SANTOS
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] FUNDO DE PENSAO; [pt] AVALIACAO DE CARTEIRAS; [pt] ANALISE DE PERFORMANCE; [pt] MERCADO DE CAPITAIS; [pt] GOVERNANCA CORPORATIVA; [en] PENSION FUND; [en] PORTIFOLIO TEORY; [en] PERFORMANCES ANALYSIS; [en] STOCK MARKETS; [en] CORPORATE GOVERNANCE
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2765&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2765&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2765

[pt] O presente trabalho objetiva identificar de que forma os fundos de pensão podem se tornar instrumentos financeiros essenciais ao financiamento da economia brasileira, levando-se em consideração o acentuado desenvolvimento e internacionalização dos mercados mundiais. Para isso, faz- se necessário avaliar seu desempenho nos mercados de capitais, bem como de que forma podem se tornar eficientes, através da otimização de sua estratégia de risco. Nesse sentido, fez-se uso de diversos modelos conhecidos na teoria de finanças, como o Modelo de Markowitz, o modelo do Índice Único de Sharpe, modelo CAPM, e as técnicas para a determinação de fronteiras eficientes de Elton e Gruber, bem como das diversas medidas de desempenho de nvestimentos existentes como: taxa de retorno ponderado pelo tempo, desvio padrão, coeficiente beta, Índice de Sharpe, Índice de Modigliani,Índice de Jensen, Índice de Treynor, Apprasial Ratio e Índice de Modigliani, para que se pudesse analisar e comparar o resultado dos 20 maiores fundos de pensão existentes no Brasil.