[en] ANALYSIS OF THE RANDOM MODEL OF THE ATUARIAL LIABILITIES OF A PENSION FUND
| Ano de defesa: | 2002 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
MAXWELL
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2270&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2270 |
Resumo: | [pt] Um Fundo de Pensão deve casar o passivo atuarial de longo prazo com sua carteira de ativos, de tal forma que se encontre em equilíbrio. Abordar o aspecto dinâmico das reservas matemáticas é peça fundamental para a construção do Asset Liability Management (ALM) nos Fundos de Pensão. Este estudo tem por objetivo apresentar uma análise do modelo estocástico para o passivo atuarial de um Fundo de Pensão, com respeito à variabilidade de três parâmetros de risco utilizados no cálculo das reservas matemáticas: crescimento salarial, inflação e taxa de administração. Com isto, poderá ser desenvolvida a longo prazo uma política de integração entre o ativo e o passivo para os Fundos de Pensão. |