[pt] FUNDOS REFERENCIADOS AO DÓLAR NO BRASIL: ESTUDO SOBRE SEU COMPORTAMENTO NO PERÍODO DE JUNHO/2000 A JUNHO/2001

• Ano de defesa: 2002
• Autor(a) principal: PATRICIA SCHMITT FONTENELLE
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] FUNDOS REFERENCIADOS; [pt] BRASIL; [pt] CUPOM CAMBIAL; [en] INDEXED INVESTMENT FUNDS; [en] BRAZIL; [en] RETURN RATE IN US$ DOLLARS
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2258&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2258

[pt] Este trabalho analisa os Fundos Referenciados ao Dólar no Brasil no período de julho/2000 a junho/2001. Foram especificamente selecionados os fundos disponíveis ao público de varejo. Dentro do tema tratado, foi discutida a questão do cupom cambial brasileiro e das suas variações nos negócios realizados com os ativos disponíveis no mercado - o cupom - sujo - e o cupom - limpo -. O principal objetivo da pesquisa foi o de identificar diferentes grupamentos na população dos fundos estudada. Para tanto, foram analisados os aspectos variáveis mercadológicas e variáveis financeiras para cada fundo. Dentre as variáveis mercadológicas foram tratadas taxa de administração, requisitos de aplicação mínima inicial, patrimônio líquido, regime de negociação de cotas e tipo de cota.No que diz respeito às variáveis financeiras foram identificados e avaliados o benchmark, as relações de desempenho através do Índice de Sharpe e Retorno Diferencial sobre o Sigma e foram feitas comparações entre os indicadores de retorno e risco das cotas em dólar com o cenário do cupom de mercado no período.