[en] AGRICULTURAL FUTURES MARKETS IN BRAZIL: ANALYSIS OF THE CONTRACTS AND OF THE FUTURES PRICING

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2008
Autor(a) principal:	LUIS FERNANDO TEIXEIRA HORTA VIEIRA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] CUSTO DE TRANSACAO [pt] ERRO DE APRECAMENTO [pt] CONTRATOS FUTUROS AGROPECUARIOS [en] TRANSACTION COST THEORY [en] MISPRICING [en] AGRICULTURAL FUTURES CONTRACTS
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12230&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12230&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12230
Resumo:	[pt] Esta dissertação documenta o volume negociado dos contratos futuros sobre nove commodities agropecuárias negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), entre dezembro de 1999 e dezembro de 2003. A análise identifica as commodities mais negociadas e, a partir daí, estuda a formação dos preços futuros do boi gordo e do milho. O trabalho mostra como usar a crise brasileira de 2002 para identificar o impacto de custos de transação e expectativas de crise sobre os preços futuros do boi gordo e do milho.

Registros relacionados