[en] IDENTIFICATION AND APPLICATION OF TESTS TO TIME SERIES FORECASTING MODELS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2009
Autor(a) principal:	REINALDO CASTRO SOUZA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] PREVISAO [pt] TESTES DE AJUSTE [pt] IDENTIFICACAO DE MODELOS [en] FORECASTING
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13950&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13950&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13950
Resumo:	[pt] O presente trabalho é inteiramente baseado na teoria de modelagem de Séries Temporais, proposta por BOX & JENKINS em Times Series Analysis, forecasting and control (1970). É dado ênfase ao problema de identificação de modelos e de testes estatísticos, aplicados a modelos com parâmetros estimados, com vista a previsão de uma série temporal. O trabalho apresenta um conjunto de programas para aplicações práticas das técnicas desenvolvidas. Em particular, é tratado o caso de uma série hidrológica de vazões do Rio Grande, Brasil, nos últimos 40 anos.

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