[pt] EXECUÇÃO OTIMIZADA DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS: UM ESTUDO EMPÍRICO

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2009
Autor(a) principal:	DIEGO CEDRIM GOMES REGO
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] APRENDIZADO POR REFORCO [pt] MERCADOS FINANCEIROS [pt] OTIMIZACAO [pt] APRENDIZADO DE MAQUINA [en] REINFORCEMENT LEARNING [en] FINANCIAL MARKETS [en] OPTIMIZATION [en] MACHINE LEARNING
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13222
Resumo:	[pt] Apresentamos um estudo empírico comparativo para o problema de Execução Otimizada de Transações nos mercados financeiros modernos. Construímos um simulador dos mercados financeiros, e então, baseado nessa ferramenta, comparamos o desempenho de algumas estratégias propostas na literatura. Os melhores resultados foram obtidos por estratégias que usam técnicas de aprendizado de máquina.

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