[pt] EXECUÇÃO OTIMIZADA DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS: UM ESTUDO EMPÍRICO

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2009
Autor(a) principal: DIEGO CEDRIM GOMES REGO
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13222&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13222
Resumo: [pt] Apresentamos um estudo empírico comparativo para o problema de Execução Otimizada de Transações nos mercados financeiros modernos. Construímos um simulador dos mercados financeiros, e então, baseado nessa ferramenta, comparamos o desempenho de algumas estratégias propostas na literatura. Os melhores resultados foram obtidos por estratégias que usam técnicas de aprendizado de máquina.