[en] DATA STRUCTURES FOR TIME SERIES

• Ano de defesa: 2013
• Autor(a) principal: CAIO DIAS VALENTIM
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] SERIE TEMPORAL; [pt] MERCADO FINANCEIRO; [pt] ALGORITMO; [pt] ESTRUTURA DE DADOS; [en] TIME SERIE; [en] FINANCIAL MARKET; [en] ALGORITHM; [en] DATA STRUCTURE
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21522&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21522&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21522

[pt] Séries temporais são ferramentas importantes para análise de eventos que ocorrem em diferentes domínios do conhecimento humano, como medicina, física, meteorologia e finanças. Uma tarefa comum na análise de séries temporais é a busca por eventos pouco frequentes que refletem fatos de interesse sobre o domínio de origem da série. Neste trabalho, buscamos desenvolver técnicas para detecção de eventos raros em séries temporais. Formalmente, uma série temporal A igual a (a1, a2,..., an) é uma sequência de valores reais indexados por números inteiros de 1 a n. Dados dois números, um inteiro t e um real d, dizemos que um par de índices i e j formam um evento-(t, d) em A se, e somente se, 0 menor que j - i menor ou igual a t e aj - ai maior ou igual a d. Nesse caso, i é o início do evento e j o fim. Os parâmetros t e d servem para controlar, respectivamente, a janela de tempo em que o evento pode ocorrer e a magnitude da variação na série. Assim, nos concentramos em dois tipos de perguntas relacionadas aos eventos-(t, d), são elas: - Quais são os eventos-(t, d) em uma série A? - Quais são os índices da série A que participam como inícios de ao menos um evento-(t, d)? Ao longo desse trabalho estudamos, do ponto de vista prático e teórico, diversas estruturas de dados e algoritmos para responder às duas perguntas listadas.