[pt] MODELAGEM E PREVISÃO DE PREÇOS À VISTA DE ENERGIA ELÉTRICA E APLICAÇÕES NO CONTEXTO DE INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA

• Ano de defesa: 2012
• Autor(a) principal: WAGNER SABOIA DE ABREU
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] ECONOMIA DE ENERGIA; [pt] SETOR ELETRICO BRASILEIRO; [pt] COMERCIALIZACAO DE ENERGIA; [pt] OPCAO REAL; [en] ENERGY SAVING; [en] BRAZILIAN ELECTRICAL INDUSTRY; [en] ENERGY COMMERCIALIZATION; [en] REAL OPTION
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20520&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20520&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20520

[pt] O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) passou por uma grande reestruturação, saindo de uma situação de monopólio estatal para uma de desestatização regulamentada. Neste processo, a interação entre os agentes, causada pelas privatizações ocorridas no setor, passou a condicionar a formação dos preços do mercado de energia elétrica e, consequentemente, dos contratos dela derivados. O presente trabalho coloca a eletricidade no contexto das outras commodities e debate suas características específicas; apresenta o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e o Mercado Brasileiro de Energia Elétrica e discute a Formação dos Preços no Mercado de Curto Prazo Brasileiro. Foram usados dados históricos para a estimação dos parâmetros de um modelo que capta as principais características dos preços spot de energia elétrica e, lançando mão do Método de Monte Carlo (MMC) para a simulação desses preços, foi analisada a flexibilidade de compra e venda parcial de um contrato de energia elétrica, usando a Teoria de Opções Reais (TOR). Concluiu-se que essa flexibilidade agrega valor aos contratos de energia.