[en] A NEURAL MODEL FOR PREDICTION OF BANKRUPTCY IN THE FINANCIAL SYSTEM

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2005
Autor(a) principal:	GUSTAVO ADOLFO SORENSEN CABRERA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] REDE NEURAL [pt] SISTEMA FINANCEIRO [pt] INSOLVENCIA [en] NEURAL NETWORKS [en] FINANCIAL SYSTEM [en] INSOLVENCY
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7493&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7493&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7493
Resumo:	[pt] Esta dissertação investiga a utilização de Redes Neurais, especificamente o modelo conhecido como Mapa Auto- Organizável de Kohonen, na previsão de insolvência no sistema finaneiro. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados inicialmente indicadores financeiros trimestrais de 32 Bancos e 53 Financeiras do Paraguai no período compreendido entre dezembro de 1996 e dezembro de 1997. Como parâmetro de comparação foram utilizados os resultados fornecidos pelo sistema de qualificação denominado CAULA, empregado pela Superintendência de Bancos do Banco Central do Paraguai.

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