[pt] COMPARAÇÃO ENTRE O MOVIMENTO GEOMÉTRICO BROWNIANO E O PROCESSO DE REVERSÃO À MÉDIA COM SALTOS PARA AVALIAÇÃO DE OPÇÃO DE EXPANSÃO PARA POÇOS DE PETRÓLEO

• Ano de defesa: 2002
• Autor(a) principal: LEANDRO SOUSA DUQUE GUIMARAES
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] OPCAO REAL; [pt] REVERSAO A MEDIA COM SALTOS; [pt] MOVIMENTO GEOMETRICO BROWNIANO; [en] REAL OPTION; [en] MEAN REVERSION WITH JUMPS PROCESS; [en] GEOMETRIC BROWNIAN MOTION
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2689&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2689&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2689

[pt] Esta dissertação procura analisar através de um estudo de caso, as alternativas de desenvolvimento de um campo de petróleo já descoberto, mas ainda não explorado, utilizando a Teoria das Opções Reais. A partir deste estudo, será possível avaliar uma alternativa de desenvolvimento da produção de dois poços de petróleo, que serão explorados no futuro, dependendo das condições de mercado e das informações técnicas geradas pela produção inicial do campo. A dissertação tem como principal objetivo comparar os resultados das incertezas de mercado no preço do petróleo representadas pelos processos estocásticos, o Movimento Geométrico Browniano e o Processo de Reversão à Média com Saltos, para determinação da ferramenta gerencial denominada Curva de Gatilho.