[en] SOVEREIGN RISK INDEX: AN ALTERNATIVE TO CURRENT INDICATORS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2001
Autor(a) principal: ROBERTA AQUINO GOMES DE SOUZA
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157&idi=2
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2157&idi=4
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2157
Resumo: [pt] O presente estudo tem por objetivo construir um modelo que permita a categorização dos fatores que geram o conceito de Risco Soberano e que defina as variáveis que compõem cada um deles. Para isso, usam-se os métodos estatísticos conhecidos como Análise Fatorial e Análise dos Componentes Principais. Apresenta-se como resultado do trabalho um modelo que é simultaneamente conciso - pelo pequeno número de variáveis que o compõem, em contraposição ao número elevado citado na literatura sobre o tema - e eficiente - uma vez que ele permite montar um Índice de Risco Soberano compatível com os ratings das principais agências internacionais e com os retornos de títulos soberanos. Utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Postos de Spearman para proceder a comparação entre a ordenação de países pelo índice proposto e as ordenações derivadas dos ratings e dos retornos dos títulos.