[pt] AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS: UM ESTUDO DE CASO EM OPERAÇÕES DE HEDGE NA INDÚSTRIA DO PETROLEO

• Ano de defesa: 2011
• Autor(a) principal: CAMILA CRISPIM BASTOS
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] GAS; [pt] OLEO; [pt] ANALISE QUANTITATIVA; [pt] MERCADO DE PETROLEO; [pt] RISCO; [en] GAS; [en] QUANTITATIVE ANALYSIS; [en] MARKET OIL; [en] RISK
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17095&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17095&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17095

[pt] Até meados dos anos 90 medidas para mensurar os riscos de mercado e crédito foram as maiores fontes de pesquisas acadêmicas em finanças, impulsionadas principalmente pela indústria financeira. Foi então que alguns eventos envolvendo fraudes e erros humanos causaram perdas catastróficas, inclusive a bancarrota de grandes instituições pelo mundo. Em decorrência destes eventos, surge um imenso e ainda pouco explorado campo de pesquisa para outro tipo de risco, o risco operacional. Entende-se que o Risco Operacional está associado à possíveis perdas como resultado de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos. Em função de suas características, o risco operacional está presente em qualquer indústria, porém a maior parte de pesquisas acadêmicas e metodologias no âmbito prático estão voltadas para instituições financeiras. Após uma vasta pesquisa, não encontramos nenhuma referência bibliográfica semelhante à desenvolvida pelo setor bancário que pudesse elucidar o nível de maturidade de gestão de riscos operacionais em outros setores. Não encontramos sequer uma definição e classificação difundida dos riscos operacionais para demais indústrias. Desta forma, este trabalho explora os frameworks e metodologias desenvolvidas pela indústria financeira para avaliação e mensuração de riscos operacionais com objetivo de estender estes métodos para outras indústrias. Adicionalmente, aplicam-se os conceitos e metodologias levantados através de um estudo de caso em uma empresa no ramo de óleo e gás.