[en] FINANCIAL OPTIMIZATION OF A WIND FARM IN THE BRAZILIAN ENERGY MARKET

• Ano de defesa: 2017
• Autor(a) principal: FERNANDO ORMONDE TEIXEIRA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] ENERGIA; [pt] PARQUE EOLICO; [pt] CVAR; [pt] VENTO; [pt] CEARA; [pt] BRASIL; [pt] VAR; [pt] FINANCA; [en] ENERGY; [en] WIND FARM; [en] CVAR; [en] WIND; [en] CEARA; [en] BRAZIL; [en] VAR; [en] FINANCE
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=29477&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=29477&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.29477

[pt] Investigam-se modelos econométricos que sejam capazes de efetuar uma previsão mensal de vento em um parque eólico no Ceará. São testados modelos da família ARMA que consigam capturar a sazonalidade inerente ao movimento das massas de ar e que tragam benefícios aos empreendimentos eólicos localizados no Brasil e na região. Para tal, a previsão de vento é transformada em previsão de geração de energia. Em seguida, é elaborada uma metodologia para encontrar a melhor estratégia de ação a qual maximize o resultado da empresa tendo-se como meta o lucro e restrições de Value at Risk (VaR) e Conditional Value at Risk (CVaR). Os possíveis resultados de geração de energia são simulados concomitantemente com a simulação de preços de liquidação (PLD).