[en] METHODOLGY FOR THE DEFINITION OF AN INSURANCE CONTRACT OPTIMAL PARAMETERS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY - ANA PATRICIA BARROS TORRACA (2021)
[pt] As operações das empresas de óleo e gás são naturalmente perigosas e suscetíveis a ocorrência de acidentes. As perdas financeiras associadas a acidentes podem ser elevadas. Para evitar esse risco, é comum que as empresas adquiram seguros. No entanto, determinar seus parâmetros adequados requer estimativas de exposição ao risco, o que ainda é uma tarefa difícil. Para lidar com essa questão, alguns autores sugerem uma caracterização de incerteza baseada em barreiras de segurança. Essa abordagem facilita a definição das consequências e também atua de forma mais preditiva quando comparada aos modelos baseados apenas em dados históricos. Um modelo de otimização é sugerido, utilizando os resultados obtidos com o método de caracterização de incerteza mencionado. Como as funções de perdas não são completamente conhecidas, de forma a resolver o problema estocástico, uma abordagem de Sample Average Approximation (SAA) é usada. Os resultados obtidos foram comparados à situação sem seguro e a outras duas opções de contrato de seguros. O modelo de otimização proposto foi o que conferiu maior previsibilidade dos valores de perdas, apresentando o menor desvio-padrão. Ressalta-se que a segunda melhor opção obteve um desvio-padrão 102 por cento a mais do que o obtido com o seguro otimizado. Além disso, o modelo também proporcionou maior proteção contra os eventos extremos, característica representada pelos menores valores de VaR e CVaR, com a segunda melhor opção apresentando um CVaR 41 por cento maior do que o obtido com o seguro otimizado.